報告人：董冰

時間：2021年12月30日 上午11:00

地點：樂群樓教工之家

【報告人簡介】

董冰，上海對外經貿大學金融管理學院講師，碩士生導師，理學博士，上海市晨光學者。主要研究領域為金融工程與風險管理。主持國家自然科學基金青年科學基金項目、上海市教育委員會和上海市教育發展基金會晨光計劃項目、上海市高校青年教師培養資助計劃項目等。研究成果發表于Quantitative Finance、International Review of Financial Analysis、Journal of Derivatives等期刊。

【內容摘要】

現有的金融衍生品定價和風險管理理論大部分建立在預先假設的隨機模型的基礎上，因而存在模型風險。本研究針對模型風險提出一個數據驅動的衍生品定價和風險管理計算框架。該框架以不同到期日不同行權價格的期權市場交易價格為基礎，構建出符合期權價格隱含隨機過程的柳樹結構，并以此為基礎設計廣泛通用的衍生品定價和風險管理方法。同時在給定投資者效用函數下，研究隱含隨機過程在不同概率測度空間的轉換方法，從而有效的計算不同風險偏好投資者的風險溢價。本研究以市場上期權價格為基礎，相比于傳統的以資產價格歷史數據為基礎的方法，包含了市場上的前瞻性信息，為金融機構、監管機構以及投資者提供一個衍生品定價與風險管理工具。

【主持人簡介】

閆海洲，上海對外經貿大學金融管理學院副院長，經濟學博士，金融學教授。研究主要聚焦于公司金融和產業金融的交叉領域。

【報名鏈接】

考慮到場地的限制，此次午餐討論會報名限定名額為15人，午餐會向研究生開放，名額暫定為4人。請擬參加午餐會的所有師生務必于12月30日中午10:00之前掃碼登記個人相關信息，以便進行訂餐和其他會議安排。

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