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學術前沿 | 李睿副教授、方艷副教授等撰寫的兩篇論文分別在統計學國際權威期刊發表

發布時間:2022-06-06瀏覽次數:350




      李睿副教授與合作者撰寫的論文《Semiparametric Tail Index Regression》,方艷副教授與合作者撰寫的論文《Robust Estimation of Additive Boundaries With Quantile Regression and Shape Constraints》近期被統計學與計量經濟學國際權威期刊《Journal of Business and Economics Statistics》發表。《Journal of Business and Economics Statistics》是美國統計學會的官方學術期刊,該期刊被我校列為國際二類(I)期刊。


論文一


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 成果簡介端事件的產生原因在很多領域的科學研究中都備受關注。顯然,極端事件的出現必然源于一些解釋變量的影響,如何建立合理的統計模型來刻畫可能存在的非線性相依關系,同時建立對應的漸近理論是非常重要的,不過這方面的成果還相對較少。受此啟發,本文針對尾指標提出了一類半參數的尾指標回歸模型,建立了模型中參數和非參數部分的相合估計,并研究得到了估計量的漸進正態性質,這些結論可用于進一步的統計推斷研究。本文通過大量的蒙特卡洛數值模擬驗證了理論結果的合理性,并將文中所提出的方法應用到股票收益率數據和阿爾卑斯山氣候特征數據的實證分析。


作者簡介


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李睿現任統計與信息學院黨委副書記(掛職)、數據科學系主任、副教授、碩士生導師。2015年博士畢業于上海財經大學統計學專業研究方向為非/半參數建模,縱向(面板)數據,測量誤差,分位數回歸。主持國家社科基金一般項目1項、全國統計科學研究重點項目1項、統計與數據科學前沿理論及應用教育部重點實驗室項目1項目。先后在Statistica SinicaScandinavian Journal of StatisticsJournal of Statistical Planning and Inference等國內外知名學術期刊發表論文近30篇。

  

  

  

論文二

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      成果簡介:準確估計一個滿足某些形狀約束并具有加性結構的生產前沿面在現實當中具有極其重要的作用。為此,基于樣條估計和分位數估計,本文提出了生產前沿面的一種非參三步估計法。該估計方法也可以看作是已有均值估計方法的一種拓展,該新方法對數據中的離群值和/或極端值有相當的可靠性和穩健性。理論分析表明,在正則條件下新的估計估計是均勻一致的估計。而蒙特卡羅模擬研究的結果表明,當數據存在異常值時,本文提出的新估計方法優于已有的估計方法。最后,文章通過具體的實證分析再次證明生產前沿面新估計方法具有一定的實際意義。

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作者簡介


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方艷,統計與信息學院數理統計系副教授,碩士生導師。2012年畢業于俄勒岡州立大學統計系,獲統計學博士學位主要從事計量經濟學、投資組合理論、金融衍生品定價與套利等教學與研究工作。主持國家社科基金一般項目、國家自然科學基金青年項目、上海市教育委員會科研創新項目、中國博士后科學基金資助項目。先后在Biometrics、Insurance: Mathematics and Economics、國際金融研究、國際貿易問題、復旦學報(自然科學版)等國內外核心刊物上發表論文十余篇。


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