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教育背景
1995-1999，合肥工業大學，學士（材料學）
2006-2012，俄勒岡州立大學，博士（統計學）
研究領域
金融統計、統計機器學習、大數據分析、高維數據分析
主講課程
主講《高級計量經濟學》、《金融計量經濟學》、《計量經濟學》（英）、《金融時間序列分析》、《金融數學》、《R語言及在金融中的應用》等課程。
簡介
方艷，教授，碩士生導師，上海市浦江人才，上海財經大學博士后，俄勒岡州立大學訪問學者，美國加州大學爾灣分校訪問學者。2012年6月至今在上海對外經貿大學任教。兼任中國現場統計研究會統計調查分會理事，中國現場統計研究會試驗設計分會理事，上海市統計學會特約研究員。主要從事金融計量、高維大數據統計分析、人工智能和數據挖掘、半參/非參分位數回歸等研究。主持國家社科基金一般項目、國家自然科學基金青年項目、中國博士后科學基金資助項目、上海市教委科研創新項目，參與國家自然科學基金面上項目、國家社科基金重大項目、教育部人文社會科學研究規劃基金項目、上海市政府發展研究中心《面向未來30年的上海》重點課題等。先后在JBES、Biometrics、IME、 International Review of Financial Analysis、FRL、Journal of Applied Statistics、Expert Systems with Applications、Journal of Forecasting、Journal of Economic Policy Reform、國際金融研究、中國管理科學、國際貿易問題、復旦學報（自然科學版）、運籌與管理等國內外核心刊物上發表論文三十余篇，出版專著一部。
部分發表的論文
Fang, Y., and Wu, P.C., 2025. Patching LLMs Efficiently for Edge Devices. 22nd Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2025). November 17-21, 2025, Wellington, New Zealand. Accepted. (國際三類)
Fang, Y., Xiao, X., Dong, P., Chen, G.A., Xue, L., and You, J.H., 2025. Double Dynamic Max-copula Model with Application to Financial Time Series. Journal of Business & Economic Statistics. Accepted. (國際二類)
Fang, Y., and Yang, Y., 2025. Dynamic Linkage Between Stock and Forex Markets: Mechanisms and Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade. Accepted. (JCR 1區)
Fang, Y., Zhu, C., Chen, X., and Yang, Y., 2025. Do EU-China Spillover Effects Inhibit China's Carbon Market Volatility? A Mixed Data Sampling Approach. International Review of Financial Analysis, Vol 106, p.104566. (國際三類)
Fang, Y., Guan, C., and Wu, J., 2025. A New Method of Exploring the Parameters of Heston Option Pricing Model: Multi-Population Genetic Algorithm, 2025 5th International Conference on Intelligent Communications and Computing (ICIC 2025), Ningbo, China, July 26-29, 2025. (國際三類)
Fang, Y., Liu, Y., Yang, Y., Lucey, B. and Abedin, M.Z., 2024. How do Chinese Urban Investment Bonds Affect its Economic Resilience? Evidence from Double Machine Learning. Research in International Business and Finance, 74, p.102728. (JCR 1區)
陳曉靜, 方艷. 提升外資在滬研發中心運營粘性. 文匯報（文匯理論.智庫）. 2024年12月1日，第7版. （B刊）
劉映琳, 方艷, 楊金強. 我國糧食能源的跨市場風險傳染與外部沖擊[J]. 中國管理科, 2024, 32(11):103-114.（B刊）
Liu, Y.L., Zhang, J.J., and Fang, Y.（通訊）, 2023. The driving factors of China's carbon prices: Evidence from using ICEEMDAN-HC method and quantile regression. Finance Research Letters, p.103756.
Fang, Y., Wang, W., Wu, P., and Zhao, Y., 2023. A sentiment-enhanced hybrid model for crude oil price forecasting. Expert Systems with Applications, 215, p.119329.
Yan Fang, Jian Li, Yinglin Liu, Yunfan Zhao, 2023. Semiparametric Estimation of Expected Shortfall and Its Application in Finance. Journal of Forecasting. 42(4), 835-851.
Fang, Y., Yuan, J., Yang, J., and Ying, S.J., 2022. Crash-based quantitative trading strategies: Perspective of behavioral finance. Finance Research Letters, 45, p.102185. (March, 2022)
Fang, Y., Xue, L., Martins-Filho, C., and Yang, L.J., 2022. Robust Estimation of Additive Boundaries with Quantile Regression and Shape Constraints. Journal of Business & Economic Statistics, 40(2): 615-628. (April, 2022)
方艷, 張元璽, 劉津智,張潔. 多資產掛鉤的結構性理財產品定價研究[J]. 復旦學報自然科學版. 2018, Vol. 57, No. 5, pp. 554-564. 2018.10
Fang, Y., Feature Selection, Deep Neural Network and Trend Prediction[J], Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) （EI）. Vol 23, no. 2, pp. 297-307. 2018.
方艷, 張元璽, 喬明哲. 上證 50ETF 期權定價有效性的研究: 基于 BSM 模型和蒙特卡羅模擬[J]. 運籌與管理, 2017, 26(8): 157-166.
方艷，賀學會，劉凌，曹亞暉. 滬港通實現了我國資本市場國際化的初衷嗎？——基于多重結構斷點和t-Copula-aDCC-GARCH模型的實證分析，國際金融研究(CSSCI). 2016,Vol. 355 (11):76-86.
Li, X.J., Fang, Y. Does external shock trigger systemic banking distress? Journal of Economic Policy Reform（SSCI), 18(1): 51-68, 2015
Fang, Y., Liu, L. and Liu, J.Z. A dynamic double asymmetric copula generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model: application to China's and US stock market. Journal of Applied Statistics (SSCI), vol. 42, no. 2, pp. 327-346. 2015
劉凌*、方艷、張晶晶，國際油價與人民幣NDF收益率動態相關性分析，國際貿易問題(CSSCI)，第4期，144-154頁，2014
Fang, Y., A Bayesian Approach to Inference and Prediction for Spatially Correlated Count Data Based on Gaussian Copula Model. IAENG International Journal of Applied Mathematics (EI), vol. 44, no. 3, pp. 126-133, 2014
Fang, Y., and Liu, J.Z. A Novel Prior-Based Real-Time Click Through Rate Prediction Model, International Journal of Machine Learning and Cybernetics (ESCI), vol. 5, no. 6, pp. 887-895, 2014
Fang, Y., and Madsen L. Modified Gaussian pseudo-copula: Applications in insurance and finance. Insurance: Mathematics and Economics (SCI), vol. 53, no. 1, pp. 292–301, 2013
Madsen, L., and Fang, Y. Joint regression analysis for discrete longitudinal data. Biometrics (SCI), vol. 67, no. 3, pp. 1171-1176，2011.
專著
方艷, 2018. Copula理論及其在金融相依性領域中的應用（著作），中國金融出版社。2018.09
科研項目
2024,上海市教委人工智能促進科研范式改革賦能學科躍升計劃.知識圖譜賦能金融生態系統——范式轉型與實踐應用,主持，在研
2023年國家自科面上項目“遷移學習和聯邦學習研究及在民航大數據的應用”(參與，在研)
2023年教育部人文社會科學研究規劃基金項目“大規模面板數據交互效應動態指標模型的結構識別與穩健估計”（參與，在研）
2022年國家社科重大項目“國內國際雙循環測度與評價的理論、方法及應用研究”（參與，在研）
2021年國家社科基金“大尺度面板數據分位數回歸模型及其在金融貿易大數據分析中的應用研究”（主持，在研）
2019年國家自科面上項目“相依死亡率模型下的家庭最優消費—投資—保險/退休問題”（參與）
2016年中國博士后科學基金第59批面上資助“高維離散變量相依性的統計推斷及應用”（主持）
2015年國家自然青年科學基金項目“基于貝葉斯-Copula的高維離散變量相依性研究”（主持）
2015年上海市教育委員會科研創新項目“基于Copula的高維離散變量相依性的統計分析”（主持）。
2015年度國家社科基金重大項目“全球大宗商品定價機制演進與國際經貿格局變遷研究”之課題四“大宗商品定價機制對國際經貿格局影響的實證研究” （參與）
2015年教育部人文社會科學研究規劃基金項目“異質性銀行條件下中國經濟波動的金融因素研究” （參與）
2015年上海市政府發展研究中心《面向未來30年的上海》重點課題：上海在我國全面融入全球化和中國崛起中的開放紅利研究（參與）
2014年上海市浦江人才計劃“高維離散Copula模型及其在汽車保險中的應用研究” （主持）
2010年教育部人文社會科學研究項目：國際油價沖擊對人民幣匯率傳導及其機制研究（參與）